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注:各券种根据托管数据月度净增量与前文发行与净增的各券种净增量之间存在差异主要系统计口径差异,时间划分上后者为发行起始日。整体来看,随着10月市场情绪好转,观察各机构投资者的持有结构的变化,可以看出:(1)广义基金和券商自营基本延续8月和9月拉长债券久期的操作,重点净增持中票,净减持短融,不过考虑到大量增持同业存单,整体久期偏好仍然有限。广义基金10月增持中票638亿,减持短融112亿,增持同业存单1236亿(该结构变化与短融本月总存量减少而同业存单供给明显增加有一定关系)。(2)商业银行本月对信用债虽然转为净增持,持有占比也相应上升(9月商业银行净减持193亿元信用债,持有占比下降0.09%),但与增持规模与其他类型券种相比仍然很小,而且未抵消三季度减持的总量。10月虽然地方政府债供给压力减轻,但银行增持国债和地方债规模仍远大于信用债。商业银行10月对短融超短融、中票和企业债合计净增持85亿元,而对地方债和国债分别净增持1361亿元和1591亿元,对同业存单的净增持规模717亿元也远超过对短融超短融的84亿元净增持规模。(3)商业银行在中长期限信用品种上更偏好以城投为主的企业债,可能与城投债容易上量且个券甄别成本相对低有关,不过增持的绝对量也很有限。在10月企业债总托管量净减少的背景下,商业银行大幅净增持84亿元企业债,持有占比也上升0.38%,形成对比的是,商业银行本月对中票的持有规模和市场分别均大幅下降。事实上,今年3月以来商业银行对企业债的持有占比持续上升,目前也是连续第四个月商业银行对中票的持有占比下降同时对企业债的持有占比上升。此外,在商业银行内部本月城商行净增持企业债的规模明显超过全国性大行,可能与城商行追求更高票息有关。

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